使用 quickfixj 时如何获取 TradeCaptureReport (AE) 消息？

Question

我正在发送 35 = AD 的交易捕获报告请求。我收到一条确认消息 35=AQ(TradeCaptureReportRequestAck) 750 =0 和另一条确认消息 35=AQ 750=1。然而，我没有收到任何 35=AE(TradeCaptureReport) 消息，即使在 ICE 上有交易预订。我正在使用 quickfixj。

Answer 1

您需要阅读 ICE FIX Trade Capture 接口文档。

如果您在消息日志中没有看到任何 AE 消息，则它们没有发送给您。如果你得到一个 AQ/750=0 后跟一个 AQ/750=1 并且中间没有 AE，这意味着你已经成功收到了一个大小为 0 的 TCR 集。

我对 ICE FIX Trade Capture API 非常熟悉。他们的文档非常好；请查看它以确保您了解如何满足请求。

Answer 2

正如 Grant 所指出的，区分日志文件中收到的消息和应用程序中收到的消息很重要。如果后者没有发生，尽管您在日志中看到了消息，那么您需要查看 MessageCracker 实现。