QuickFIX - 接收和发送来自不同算法的订单（来源）

Question

我使用 QuickFIX/J 库构建了一个 FIX Initiator 应用程序来向我的经纪人发送订单。如果您不知道什么是 FIX 应用程序，请考虑我的程序是一个通过 TCP 连接向服务器发送消息的应用程序。为了获取和发送由多种算法创建的订单，我有一个目录观察器 (WatchService)，它使用 AWS Cli 监视与 S3 存储桶同步的本地目录上的修改。这种方法效果很好，除了我必须等待大约 6-8 秒才能将文件放入我的本地目录，这样我可以解析它以修复订单并发送到经纪人的 FIX 应用程序。我真的很想减少订单创建和订单发送给经纪人之间的延迟。我认为有哪些可能的解决方案：1) 不使用 AWS CLI 直接从 S3 存储桶读取2） 针对每个不同的算法开启不同的FIX会话3) 不是从桶中读取数据，而是为新订单访问数据库 (MySQL)。算法将生成表格行而不是文件4) 在我的 FIX 应用程序和算法之间有一个 API，所以算法可以直接连接到我的应用程序。解决方案 (1) 没有改进订单接收时间，因为列出 S3 对象、获取摘要和过滤所需文件所花费的时间大致相同。解决方案（2）我没有尝试过，但我认为这不是最好的。例如，如果我有 100 种不同的策略，我将不得不打开 100 个不同的连接，而且我不确定我的代理应用程序是否可以处理。但我可能错了。解决方案（3）我也没试过。解决方案（4）是我认为理想的，但我不知道如何实施。我试图创建一个 REST API，但我不知道它在概念上是否正确。假设我的 FIX 应用程序当前连接到经纪人的服务器，我的想法是 (i) 创建一个新的 webapp 来创建一个 REST API (ii) 通过 API 接收订单信息，(iii) 找到当前活动会话和 (iv ) 使用当前会话向代理服务器发送订单。不幸的是，我无法通过 ID 在运行 FIX 应用程序的不同类上使用以下内容找到当前会话：SessionID sessionID = new SessionID("FIX.4.4", "CLIENT1", "FixServer");     Session session = Session.lookupSession(sessionID);我想听听您的意见：您认为发送由多个来源创建的 FIX 订单的最佳解决方案是什么？如果我想创建一个 API 来连接 2 个不同的应用程序，我可以遵循哪些步骤？如果我有点困惑，我很抱歉。如果您需要进一步说明，请告诉我。

Answer 1

问：您认为发送由多个来源创建的 FIX 订单的最佳解决方案是什么？

绝对是4) - 即 - 整合您的多个决策来源，并从一个点连接代理方 FIX 协议网关。

原因：
- 隔离设计/实施/操作中的关注点
- FIX 协议通道的单点身份验证/延迟驱动的托管
- 最小化 FIX 协议网关验收测试的成本（没有这个，一级市场参与者不会让你经营业务有，因此 FIX 协议 E2E 相互合作合规性测试的费用很重要 - 无论是成本方面还是时间方面）

问：我可以遵循哪些步骤？

遵循您自己的用例，它定义了所有需要准备好进行测试的 MVP 功能。

不要试图将您的需求概括为任何“新的下一代 API”，您的交易完全是关于延迟+交易，所以更专注于 MVP 定义并且不要设计/实现任何超出最小延迟的 MVP（开销）在点对点的基础上。使用稳定的专业框架，如nanomsg或ZeroMQ，可以避免花费一些时间重新发明任何已经发明的低延迟交易消息/信号工具的轮子。在第三个千年的低延迟驱动的高性能分布式交易计算生态系统中，使用 REST 是一种反模式。