从数据框列创建滚动方差

Question

我有一个数据框（df），它看起来像：              A     B         C          D      date                                       2014-02-25  2.41  1.0   20712.0  324.90415  2014-02-26  2.41  1.0   11400.0  324.90415   2014-02-27  2.40  1.0    4370.0  323.55600   2014-02-28  2.37  1.0   51943.0  319.51155   2014-03-03  2.40  1.0   27902.0  323.55600   :   :       :       :2015-03-16  2.39  1.0   18059.0  322.20785   2015-03-17  2.40  1.0   24346.0  323.55600  2015-03-18  2.35  1.0  344171.0  316.81525     2015-03-19  2.35  1.0   15247.0  316.81525   2015-03-20  2.35  1.0   90217.0  316.81525  我想计算最近 5 个日期（2015-03-16 - 2015-03-20）的 A 列的滚动方差，回顾每次计算的最后 260 天。我可以看到计算我可以使用的方差df['A'].var()。我可以创建一个只有最近 260 天的新数据框，但想知道是否有更优雅的方法来计算 A 列数据框中最后 5 个日期的 260 天方差？

Answer 1

尝试：

variance = df.A.rolling(260).var()

这为您提供了整个数据的差异。然后你可以做

variance[-5:]