使用熊猫计算相对强弱指数

Question

我正在尝试使用 Pandas 计算相对强度指数 (RSI)，但似乎无法正确调整此处提供的解决方案。为什么这不返回 RSI 系列？import pandas_datareader.data as webimport datetimestart = datetime.datetime(2018, 2, 8)end = datetime.datetime(2019, 2, 8)stock = 'TNA'price = web.DataReader(stock,'yahoo', start, end)n = 14def RSI(series):        delta = series.diff()    u = delta * 0     d = u.copy()    i_pos = delta > 0    i_neg = delta < 0    u[i_pos] = delta[i_pos]    d[i_neg] = delta[i_neg]    rs = moments.ewma(u, span=27) / moments.ewma(d, span=27)    return 100 - 100 / (1 + rs)print(rsi(price, n))

Answer 1

这是黑暗中的一个镜头，因为您没有提供太多背景信息。

pandas.stats.moment.ewma0.23.0 不再支持。指数加权窗口现在使用pd.Series.ewm. 这将返回指数加权的窗口对象窗口对象，如果不提供滚动窗口的方法，就不能在任何类型的方程中使用该对象。以下是可用方法的列表：

rs.agg         rs.apply       rs.count       rs.exclusions  rs.max         rs.median      rs.name        rs.skew        r.sum

rs.aggregate   rs.corr        rs.cov         rs.kurt        rs.mean        rs.min         rs.quantile    rs.std         rs.var

我假设你从这里复制了上面的函数，它甚至似乎没有回答 OP。如果您想对price.Close具有跨度的系列进行此分析n并计算mean每个指数加权窗口的 ：

import pandas_datareader.data as web

import datetime

import pandas as pd

ewma = pd.Series.ewm

start = datetime.datetime(2018, 2, 8)

end = datetime.datetime(2019, 2, 8)

stock = 'TNA'

price = web.DataReader(stock,'yahoo', start, end)

n = 14

def RSI(series,n):    

    delta = series.diff()

    u = delta * 0 

    d = u.copy()

    i_pos = delta > 0

    i_neg = delta < 0

    u[i_pos] = delta[i_pos]

    d[i_neg] = delta[i_neg]

    rs = ewma(u, span=n).mean() / ewma(d, span=n).mean()

    return 100 - 100 / (1 + rs)

print(RSI(price.Close,n))