根据你的描述和提供的代码，问题可能在于保存文件时的路径设置不正确。在你的代码中，保存文件的路径是 "2019-CNY.xls"，这表示文件将被保存在当前工作目录下。如果你的当前工作目录不是你期望的保存位置，那么文件就不会出现在你期望的位置。

解决方法是明确指定文件的保存路径。你可以将文件保存到一个具体的目录下，例如你的项目目录或者任何你希望保存文件的地方。以下是一个修改后的示例代码：

import xlwt

# 创建工作簿
wb = xlwt.Workbook()

# 创建工作表
ws = wb.add_sheet("CNY")

# 填充数据
ws.write_merge(0, 1, 0, 5, "2019年货币兑换表")

# 指定保存路径
save_path = "D:/Python_lessons/pythonProject1/data1.xls"

# 保存
wb.save(save_path)

在这个例子中，我假设你希望将文件保存到 D:/Python_lessons/pythonProject1 目录下的 data1.xls 文件中。请根据你的实际情况修改 save_path 变量的值。

这样修改后，当你运行代码时，应该会在指定的路径下生成 data1.xls 文件。如果仍然没有生成文件，请检查以下几点：

1. 确保指定的路径是正确的，并且该路径存在。
2. 确保你有权限在指定的路径下创建和写入文件。
3. 确保你的代码是在正确的环境下运行，例如在命令行或IDE中运行，而不是在Jupyter Notebook或其他环境中运行。