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因子定义。
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多因子模型
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常见的数据类型
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评价指标
收益类：年化收益、累计收益、最大回撤、阿尔法
风险类：年化波动、贝塔
综合评价类：夏普比率、盈亏比、信息比率
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策略模型的实现
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数据处理
处理缺失值：前向填充、后向填充、平均数填充、中位数填充、众数填充
处理极值：绝对值差中位数法、3倍标准差法、百分位法
标准化：最小-最大标准化、Z-score标准差法、归一标准化
中性化：行业中性化、市值中性化
正交化：标准正交、对数正交、施密特正交
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构建策略的思路
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指数增强策略
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财通金工风格因子定义：
Beta、规模、动量、波动率、估值、非线性规模、流动性、盈利、成长、杠杆
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多因子模型：
宏观和基本面因子（营业收入、营业利润、GDP增速等）
技术指标因子（股价、成交量等）
舆情因子（股民、专家的观点）
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国内量化产品的主要类型：
市场中性策略（ALPHA）
指数增强策略（ALPHA+BETA）
量化选股
管理期货
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策略模型的评价
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策略模型的实现
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数据清洗：
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计量经济学&投资学
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