【九月打卡】第4天 Py交易体系完善（xtquant + xtdata）

课程名称： 程序员理财课 Python量化交易系统实战
课程章节： 第2章 获取股票数据的三种方式（迅投QMT）
课程讲师： DeltaF
课程内容：
QMT这个东东基本是由两部分组成的：QMT交易终端（看盘界面 + 策略界面） + 量化库（xtquant）

XtQuant：基于迅投MiniQMT衍生出来的一套完善的Python策略运行框架，以Python库的形式提供策略交易所需要的：行情 + 交易 API接口。

它封装了策略交易所需要的Python API接口，可以和MiniQMT客户端交互，报单、撤单、查资产、查委托、查成交、查持仓以及收到资金、委托、成交和持仓等变动的主推消息。

XtQuant API分类：

• 系统设置接口
  • 创建API实例
  • 注册回调
  • 准备API环境
  • 创建连接
  • 停止运行
  • 阻塞当前线程进入等待状态
• 操作接口
  • 订阅账号信息
  • 反订阅账号信息
  • 报单
    • 同步
    • 异步
  • 撤单
    • 同步
    • 异步
• 查询接口
  • 资产
  • 委托
  • 成交
  • 持仓
• 信用相关查询
  • 信用资产
  • 负债合约
  • 融资融券标的
  • 可融券数据
  • 标的担保品
• 回调接口
  • 连接状态
  • 资产变动
  • 委托变动
  • 成交变动
  • 持仓变动
  • 下单失败
  • 撤单失败

XtDataAPI分类

• 行情接口
  • 订阅类
    • 订阅单股行情（单股订阅行情是仅返回单股数据的接口，建议单股订阅数量不超过50。如果订阅数较多，建议直接使用全推数据）
    • 订阅全推行情
    • 反订阅行情数据
  • 获取类
    • 获取行情数据（ 从缓存获取行情数据，是主动获取行情的主要接口，只能获取level1数据）
    • 获取本地行情数据（ 从本地数据文件获取行情数据，用于快速批量获取历史部分的行情数据， 仅用于获取level1数据）
    • 获取全推数据
    • 获取除权数据
    • 获取level2行情快照数据（缓存中有的数据才能获取到）
    • 获取level2逐笔委托数据（缓存中有才行）
    • 获取level2逐笔成交数据
    • 下载历史行情数据
• 财务数据结构
• 基础行情信息
  • 获取基础信息（市场代码、名称、上市日期、退市日、前收、当日涨停价、流通股份、总股本、是否可交易）
  • 获取合约类型（index，stock，fund，etf）
  • 获取交易日列表
  • 获取板块列表
  • 获取板块成分股列表
  • 下载板块分类信息
  • 添加自定义板块
  • 移除自定义板块
  • 获取指数成分权重信息
  • 下载指数权重信息

课程收获：